从巴塞尔大学离职后，尼采为了找到适合自己身体健康状况的气候及环境，辗转在不同的地方生活。他以作家的身份继续写作。他的朋友从原本的罗德换成了彼得·加斯特（Peter Gast），加斯特是尼采允许可以批判自己思想及著作的朋友，他们的友谊一直维系到尼采过世。

1881年，莎乐美走入尼采的生命。原本莎乐美因为身体健康原因与母亲一起前往罗马度假。在罗马，她遇到了尼采的朋友雷伊（Paul Rée），雷伊对莎乐美几乎是一见钟情，并在信中向尼采提到了这位动人的女子。出于好奇，尼采前往罗马与两人见面。据说，当尼采遇到莎乐美时，他惊讶地说道：“我们是从哪些星球来的，竟然会在此相遇？”（够浪漫吧？）尼采和雷伊都被这个美丽的女子迷住了，他们均向这位女子求婚，却都被拒绝了。1882年起，他们3个人像兄弟姐妹一样组成教育团队。喜爱看爱情连续剧的朋友一定可以猜到，这样的团队从开始就注定要失败，毕竟团队是两个情敌加上一个共同爱慕的对象组成的。

不过，莎乐美对尼采其实是爱恨交织。在她眼中，尼采根本就是个矛盾集合体——既有智慧又过度热情，既追求自由又过于拘束。他们曾一起前往北意大利的萨克罗山（montesacro）散步，但两人对这段往事的回忆完全对应不起来。尼采认为那是一段神圣往事，充满许多无法实现的承诺；莎乐美却连是否亲吻过尼采也不记得。1882年10月，他们分道扬镳。在经历过几次对莎乐美失败的求婚后，尼采耿耿于怀。尼采觉得自己被莎乐美（甚至雷伊）背叛，莎乐美却觉得尼采的爱太过强烈。尼采的火气不只针对莎乐美，还包括对自己的妹妹伊丽莎白，他认为正是因为自己的妹妹，让他与莎乐美无法继续走下去。

尼采在这段感情中受到了很大的伤害，严重到需靠镇定药物才能入睡。但他也在这段伤害中获得了一定的成就，在短短不到两周的时间，他创作出《查拉图斯特拉如是说》（Thus Spoke Zarathustra）的卷一——这本书在尼采哲学中占有相当重要的地位。他称这本书为“第五福音书”，是一本虽为所有人撰写却无人可以阅读的诗集。这期间，尼采越来越孤独，他彻底离开与瓦格纳相关的社交圈，放弃叔本华对他的影响。其实《查拉图斯特拉如是说》的出版命运十分坎坷，卷一与卷二在1883年出版，卷三在1884年出版，3卷的销量奇差，以致当1885年尼采写完第4卷时，还被出版社拒绝印刷，最后由尼采自费印了40本。

在1889年尼采崩溃前，各种打击接踵而至。他无法获得莱比锡大学的职位；1886年，尼采与熟识的朋友亦是出版商的施梅茨（Ernst Schmeitzner）决裂；他妹妹伊丽莎白嫁给反犹太人的种族主义者福斯特（Bernhard F?rster），迫使两人的矛盾冲突增加。虽然在1887至1888年，尼采的健康状况似乎有好转的迹象，尤其是在1888年，他有极大的创作量。不过这一切在1889年1月3日这天戛然而止。那天，尼采崩溃了。